Cover Manuale di finanza

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series "Strumenti"
pp. 464, Brossura, 978-88-15-10704-6
publication year 2006

GILBERTO CASTELLANI, MASSIMO DE FELICE, FRANCO MORICONI

Manuale di finanza

III. Modelli stocastici e contratti derivati

Prefazione
Introduzione al terzo volume
Parte prima: Contratti a termine e contratti futures
1. I contratti a termine
2.   I contratti futures
Parte seconda: Le opzioni finanziarie
3. La logica delle opzioni
Parte terza: Valutazione di opzioni senza rischio di tasso
4. La valutazione col modello binominale
5. La valutazione col modello di Black e Scholes
6. Il modello di Black e Scholes nel caso di dividendi
7. Estensione del modello di Black e Scholes e applicazioni a casi «speciali»
8. La valutazione di contratti dipendenti dai tassi di interesse nominali
Parte quarta: Contratti interest rate sensitive
9. Valutazione di contratti obbligazionari indicizzati all'inflazione
Appendici. Introduzione ai processi stocastici
A. Generalità
B. I processi binomiali
C. Moti browniani e processi di diffusione
Bibliografia
Indice analitico
Indice dei nomi

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