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series "Strumenti"

pp. 464, Brossura, 978-88-15-10704-6
publication year 2006

GILBERTO CASTELLANI, MASSIMO DE FELICE, FRANCO MORICONI

Prefazione

Introduzione al terzo volume

Parte prima: Contratti a termine e contratti futures

1. I contratti a termine

2. I contratti futures

Parte seconda: Le opzioni finanziarie

3. La logica delle opzioni

Parte terza: Valutazione di opzioni senza rischio di tasso

4. La valutazione col modello binominale

5. La valutazione col modello di Black e Scholes

6. Il modello di Black e Scholes nel caso di dividendi

7. Estensione del modello di Black e Scholes e applicazioni a casi «speciali»

8. La valutazione di contratti dipendenti dai tassi di interesse nominali

Parte quarta: Contratti interest rate sensitive

9. Valutazione di contratti obbligazionari indicizzati all'inflazione

Appendici. Introduzione ai processi stocastici

A. Generalità

B. I processi binomiali

C. Moti browniani e processi di diffusione

Bibliografia

Indice analitico

Indice dei nomi