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- Prefazione
- Introduzione al terzo volume
- Parte prima: Contratti a termine e contratti futures
- 1. I contratti a termine
- 2. I contratti futures
- Parte seconda: Le opzioni finanziarie
- 3. La logica delle opzioni
- Parte terza: Valutazione di opzioni senza rischio di tasso
- 4. La valutazione col modello binominale
- 5. La valutazione col modello di Black e Scholes
- 6. Il modello di Black e Scholes nel caso di dividendi
- 7. Estensione del modello di Black e Scholes e applicazioni a casi «speciali»
- 8. La valutazione di contratti dipendenti dai tassi di interesse nominali
- Parte quarta: Contratti interest rate sensitive
- 9. Valutazione di contratti obbligazionari indicizzati all'inflazione
- Appendici. Introduzione ai processi stocastici
- A. Generalità
- B. I processi binomiali
- C. Moti browniani e processi di diffusione
- Bibliografia
- Indice analitico
- Indice dei nomi